Samtliga värden är per 1 år om inget annat anges.

Eftersom beräkningarna är baserade på tillgångarnas resp. riskpremie så är det avkastning över riskfri ränta som redovisas.

Lägg till egna tillgångsslag, ställ in riskpremier och viktigast av allt, korrelationer mellan samtliga tillgångsslag du vill använda i beräkningarna via Övrigt -> Anpassa

Avkastning

• Total - förväntad avkastning inkl. ev. ombalanseringspremie (för portfölj)
  = Geometrisk avkastning + Ombalanseringspremie
• Sharpekvot - ett mått på riskjusterad avkastning
  = Total avkastning / Standardavvikelse
• Geometrisk
  = Aritmetisk avkastning - Volatilitetsförlust
• Aritmetisk
  = komponenternas viktade genomsnittliga riskpremie

Risk

• Standardavvikelse - tillgångsslagets standardavvikelse, eller total standardavvikelse för portföljen beräknad mha korrelationsmatris
  
• Volatilitetsförlust - hur mycket avkastning som 'förloras' pga stor standardavvikelse
  = Standardavvikelse² / 2
• Value at Risk (VaR) - maximal förlust med 95% sannolikhet
  = Total avkastning - 1.96 (Z-score 95%) * Standardavvikelse
• Conditional Value at Risk (CVaR) - den genomsnittliga förlusten för de 5% sämsta utfallen
  = Total avkastning - (0.1031 (PDF Z-score 95%) / 0.95) * Standardavvikelse

Diversifiering

• Kvot - kvoten mellan de individuella tillgångarnas och portföljens standardavvikelse. En högre kvot innebär bättre diversifiering
  = komponenternas viktade genomsnittliga standardavvikelse / portföljens standardavvikelse
• Okorrelerade tillgångar - antal okorrelerade tillgångar. Notera att med negativa korrelationer kan detta tal bli större än antalet unika tillgångar
  = Diversifieringskvot²
• Ombalanseringspremie - regelbunden ombalansering av volatila och okorrelerade tillgångar ger en premie som approximeras av denna formel
  = komponenternas viktade genomsnittliga standardavvikelse² - Volatilitetsförlust

Övrigt

• Hävstång - applicerar hävstång på respektive tillgång vilket höjer både dess riskpremie och standardavvikelse med samma faktor
  
• Räntepremie - den ränta över riskfri ränta som du behöver betala för hävstången (lånet)
  
• Riskpremie - förväntad avkastning över riskfri ränta, exklusive volatilitetsförlust, minus ränta för ev. hävstång